نام فایل : موضوعات حوزه زمان اضافه 75 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 50

حجم : 1499 کیلوبایت

فصل 5
موضوعات حوزه زمان اضافه
1-5 مقدمه
دراين فصل مطالبي خاص و مدرن درباره حوزه زماني ارائه مي‌كنيم. فصل 6 به يكي از جالبترين ومفيدترين موضوعات درباره حوزه زماني، مدلهاي فضاي حالتها اختصاص دارد. بنابراين ما دراين فصل درمورد مدلهاي فضاي حالتها وموضوعات مربوط به آن كه بسيارهستند بحث خواهيم كرد. اين فصل شامل بخشهايي از موضوعات مستقل است كه به ترتيب مورد بررسي قرارمي گيرد. اغلب اين بخشها به دانش اوليه مرتبط با مدلهاي
ARMA
وپيشگويي وبرآورد مربوط مي‌شوند. براي مثال، بخش اول مربوط به مدلهاي مستمرمستلزم اطلاعات اندكي درباره آناليز طيفي مربوط مي‌شود. علاوه برمدل
ARMA
،‌ ما درباره مدلهاي
GARCH
ومدلهاي آستانه اي،‌ رگراسيون با خطاهاي خود همبستگي،‌ رگراسيون فاصله داريا توابع انتقالي (تبديلي) وموضوعات انتخابي درمدلهاي
ARMA
بحث خواهيم كرد.
2-5 مستمرمدل‌هاي
ARMA
فرآيند متداول (
P,q
)
ARMA
اغلب به دليل ضرايب اين نمايش به يك فرآيند حافظه كوتاه مدت اشاره دارد.
كه از راه حل
به دست مي‌آيد. اين نتيجه دلالت براين دارد كه
فرآيند حافظه كوتاه مدت اگر
به طورتصاعدي زياد مي‌شود. زمانيكه
AcF
نمونه اي يك سري طماني بطور آهسته كاهش مي‌يابد اولين تفاوت لگاريتم داده‌هايي كه بعنوان ميانگين متحرك مرتبه اول نشان داده شده‌اند نشانگراين است كه آناليز بيشتراين مانده ها منتهي شده به قرارگيري يك مدل
...